Сравнение BSMIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSMIX или VBR.
Основные характеристики
| BSMIX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.20% | 17.61% |
| Дох-ть за 1 год | 29.88% | 30.17% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 6.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.33% | 11.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 3.41 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 17.63% | 16.66% |
| Макс. просадка | -41.32% | -62.01% |
| Текущая просадка | -3.02% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и VBR
С начала года, BSMIX показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 17.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и VBR
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSMIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и VBR
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VBR в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 1.21% | 1.37% | 1.74% | 1.10% | 1.21% | 1.53% | 1.54% | 1.32% | 1.31% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.91% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и VBR
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и VBR
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.89% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.