Сравнение BSMIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMIX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 3.01% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.80% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSMIX имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции VBR немного отстают с 10.27%.
BSMIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 10.58%
VBR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и VBR
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMIX vs. VBR — Ранг доходности на риск
BSMIX
VBR
Сравнение BSMIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMIX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.33 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.37 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 5.57 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и VBR
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.82% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и VBR
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -61.98% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -8.85% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -24.19% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -45.28% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -5.56% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -8.32% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.48% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и VBR
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.39% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 11.28% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 20.64% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 19.84% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.73% | -0.08% |