Сравнение BSMIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSMIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между BSMIX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и SPY
Основные характеристики
BSMIX:
0.69
SPY:
2.03
BSMIX:
1.07
SPY:
2.71
BSMIX:
1.13
SPY:
1.38
BSMIX:
0.93
SPY:
3.02
BSMIX:
3.66
SPY:
13.49
BSMIX:
3.36%
SPY:
1.88%
BSMIX:
17.75%
SPY:
12.48%
BSMIX:
-41.32%
SPY:
-55.19%
BSMIX:
-9.14%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%.
BSMIX
10.48%
-4.00%
8.29%
10.62%
8.45%
N/A
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и SPY
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и SPY
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 0.73% | 1.37% | 1.74% | 1.10% | 1.21% | 1.53% | 1.54% | 1.32% | 1.31% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и SPY
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и SPY
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.