Сравнение BSMIX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSMIX или FNDA.
Основные характеристики
| BSMIX | FNDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.20% | 13.77% |
| Дох-ть за 1 год | 29.88% | 27.23% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 4.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.33% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 8.28 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 17.63% | 18.62% |
| Макс. просадка | -41.32% | -44.64% |
| Текущая просадка | -3.02% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и FNDA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и FNDA
С начала года, BSMIX показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 13.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и FNDA
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSMIX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и FNDA
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FNDA в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 1.21% | 1.37% | 1.74% | 1.10% | 1.21% | 1.53% | 1.54% | 1.32% | 1.31% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 2.03% | 1.62% | 1.94% | 1.70% | 1.63% | 1.73% | 3.31% | 1.85% | 1.49% | 1.70% | 1.32% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и FNDA
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и FNDA
Текущая волатильность для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) составляет 5.89%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.