Сравнение BSMIX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSMIX или FNDA.
Основные характеристики
| BSMIX | FNDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.28% | -0.11% |
| Дох-ть за 1 год | 21.26% | 21.52% |
| Дох-ть за 3 года | 0.24% | 3.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.99% | 8.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 17.36% | 18.87% |
| Макс. просадка | -41.32% | -44.64% |
| Current Drawdown | -7.38% | -3.33% |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и FNDA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и FNDA
С начала года, BSMIX показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью -0.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и FNDA
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSMIX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и FNDA
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FNDA в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 1.32% | 1.39% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.40% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.67% | 1.30% | 1.18% | 1.33% | 1.06% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и FNDA
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и FNDA
Текущая волатильность для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) составляет 4.88%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.