Сравнение BSMIX с FNDA
BSMIX (iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund) and FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BSMIX returned 11.66%/yr vs 10.94%/yr for FNDA. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. BSMIX charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и FNDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 23.67%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции BSMIX превзошли акции FNDA по среднегодовой доходности: 11.66% против 10.94% соответственно.
BSMIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 16.65%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.66%
- Всё время*
- 12.19%
FNDA
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 21.39%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.94%
- Всё время*
- 10.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $17.34M | $15.89M | $42.25M |
Сравнение доходности по годам BSMIX и FNDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 23.67% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 21.39% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
Correlation
The correlation between BSMIX and FNDA is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between BSMIX and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMIX vs. FNDA — Ранг доходности на риск
BSMIX
FNDA
Сравнение BSMIX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMIX | FNDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.34 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | 10.94 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и FNDA
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и FNDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMIX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -44.64% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.36% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -25.92% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -25.92% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -44.64% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -6.62% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.85% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и FNDA
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMIX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.86% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 11.94% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 16.92% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 20.71% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.32% | -0.62% |
Сравнение комиссий BSMIX и FNDA
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и FNDA
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FNDA в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.39% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 1.09% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BSMIX and FNDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSMIX has higher volatility (4.28%) compared to FNDA (3.86%). In terms of maximum drawdown, BSMIX dropped -41.32% vs FNDA's -44.64%.
BSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMIX и FNDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор