Сравнение BSMIX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSMIX или IWM.
Основные характеристики
| BSMIX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.20% | 16.57% |
| Дох-ть за 1 год | 29.88% | 31.36% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 0.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.33% | 9.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 8.38 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.77% |
| Дневная вол-ть | 17.63% | 21.01% |
| Макс. просадка | -41.32% | -59.05% |
| Текущая просадка | -3.02% | -4.04% |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и IWM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и IWM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSMIX показывает доходность 16.20%, а IWM немного выше – 16.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и IWM
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSMIX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и IWM
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IWM в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 1.21% | 1.37% | 1.74% | 1.10% | 1.21% | 1.53% | 1.54% | 1.32% | 1.31% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.11% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и IWM
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и IWM
Текущая волатильность для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) составляет 5.89%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.