PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSMIX с BKMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMIX с BKMC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).

BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BKMC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSMIX или BKMC.

Корреляция

Корреляция между BSMIX и BKMC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BSMIX и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSMIX:

0.15

BKMC:

0.27

Коэф-т Сортино

BSMIX:

0.42

BKMC:

0.60

Коэф-т Омега

BSMIX:

1.05

BKMC:

1.08

Коэф-т Кальмара

BSMIX:

0.16

BKMC:

0.28

Коэф-т Мартина

BSMIX:

0.49

BKMC:

0.92

Индекс Язвы

BSMIX:

8.55%

BKMC:

7.31%

Дневная вол-ть

BSMIX:

22.90%

BKMC:

21.50%

Макс. просадка

BSMIX:

-41.32%

BKMC:

-25.02%

Текущая просадка

BSMIX:

-11.47%

BKMC:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, BSMIX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью -1.49%.

BSMIX

С начала года

-3.27%

1 месяц

12.90%

6 месяцев

-10.16%

1 год

3.38%

5 лет

11.50%

10 лет

N/A

BKMC

С начала года

-1.49%

1 месяц

12.37%

6 месяцев

-7.17%

1 год

5.74%

5 лет

15.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSMIX и BKMC

BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSMIX и BKMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BSMIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг риск-скорректированной доходности BKMC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKMC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSMIX c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSMIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BKMC равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMIX и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMIX и BKMC

Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности BKMC в 1.53%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.14%2.04%1.39%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%0.61%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.53%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSMIX и BKMC

Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и BKMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSMIX и BKMC

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеют волатильность 6.35% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...