Сравнение BSMIX с BKLC
BSMIX (iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both funds - BSMIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Over the past 5 years, BSMIX returned 8.70%/yr vs 13.41%/yr for BKLC. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. BSMIX charges 0.12%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и BKLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 23.67%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 13.29%.
BSMIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 16.65%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.66%
- Всё время*
- 12.19%
BKLC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.93M | $19.93M | $22.38M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BSMIX и BKLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 23.67% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 62.70% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 13.29% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 37.31% |
Correlation
The correlation between BSMIX and BKLC is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between BSMIX and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMIX vs. BKLC — Ранг доходности на риск
BSMIX
BKLC
Сравнение BSMIX c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMIX | BKLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.60 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | 10.91 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и BKLC
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и BKLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMIX | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -26.14% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.10% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -19.05% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -26.14% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -5.18% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.17% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и BKLC
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 4.28% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMIX | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.09% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 10.47% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 13.08% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.33% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 17.40% | +4.30% |
Сравнение комиссий BSMIX и BKLC
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и BKLC
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности BKLC в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.03% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.39% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
BSMIX and BKLC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSMIX has higher volatility (4.28%) compared to BKLC (4.09%). In terms of maximum drawdown, BSMIX dropped -41.32% vs BKLC's -26.14%.
BSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMIX и BKLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор