PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSMIX с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMIX с BKLC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).

BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSMIX или BKLC.

Корреляция

Корреляция между BSMIX и BKLC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BSMIX и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSMIX:

-0.01

BKLC:

0.54

Коэф-т Сортино

BSMIX:

0.20

BKLC:

0.91

Коэф-т Омега

BSMIX:

1.03

BKLC:

1.13

Коэф-т Кальмара

BSMIX:

0.02

BKLC:

0.58

Коэф-т Мартина

BSMIX:

0.07

BKLC:

2.21

Индекс Язвы

BSMIX:

8.48%

BKLC:

4.98%

Дневная вол-ть

BSMIX:

22.70%

BKLC:

19.47%

Макс. просадка

BSMIX:

-41.32%

BKLC:

-26.14%

Текущая просадка

BSMIX:

-14.24%

BKLC:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, BSMIX показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью -3.38%.

BSMIX

С начала года

-6.29%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-11.95%

1 год

0.16%

5 лет

9.35%

10 лет

N/A

BKLC

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

-4.90%

1 год

10.40%

5 лет

15.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSMIX и BKLC

BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSMIX и BKLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BSMIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSMIX c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSMIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMIX и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMIX и BKLC

Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности BKLC в 1.27%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		1.44%1.31%1.37%1.74%1.10%1.21%1.53%1.54%1.32%1.31%0.61%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.27%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSMIX и BKLC

Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSMIX и BKLC

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...