Сравнение BSMIX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMIX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.02% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции BSMIX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.87% соответственно.
BSMIX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.48%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и SWSSX
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
BSMIX
SWSSX
Сравнение BSMIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMIX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.81 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 6.78 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и SWSSX
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.84% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и SWSSX
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -60.34% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -13.90% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -31.93% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -41.81% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -7.91% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -10.78% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.71% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и SWSSX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 7.34% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.53% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 14.53% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 23.31% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 22.62% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 24.05% | -2.39% |