PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJR с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BSJR is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJR returned 3.40%/yr vs 5.73%/yr for SPHD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности BSJR и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 5.63%.

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJR и SPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%4.04%

Correlation

The correlation between BSJR and SPHD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.51

The correlation between BSJR and SPHD shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJR и SPHD

Секторы
BSJR
SPHD

Финансовые услуги

13.8%
15.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
3.4%

Промышленность

10.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.6%

Энергетика

4.3%
14.1%

Недвижимость

4.2%
20.1%

Здравоохранение

2.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
17.8%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

1.6%
1.5%

Коммунальные услуги

0.8%
13.7%

Финансовые услуги

BSJR
13.8%
SPHD
15.6%

Потребительский циклический сектор

BSJR
11.2%
SPHD
3.4%

Промышленность

BSJR
10.3%
SPHD
0.0%

Коммуникационные услуги

BSJR
6.0%
SPHD
8.6%

Энергетика

BSJR
4.3%
SPHD
14.1%

Недвижимость

BSJR
4.2%
SPHD
20.1%

Здравоохранение

BSJR
2.7%
SPHD
5.1%

Потребительский защитный сектор

BSJR
1.8%
SPHD
17.8%

Сырьевые материалы

BSJR
1.6%
SPHD

-

Технологии

BSJR
1.6%
SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

BSJR
0.8%
SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

BSJR vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJRSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.93

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.43

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.41

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

3.51

+15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJR vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJRSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.93

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BSJR и SPHD

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJRSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-41.39%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-7.33%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-13.29%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-19.50%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-4.24%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.70%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.94%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и SPHD

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 0.59%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJRSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

3.22%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

7.60%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

11.10%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

14.17%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

17.64%

-8.28%

Сравнение комиссий BSJR и SPHD

BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и SPHD

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

BSJR and SPHD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.22%) compared to BSJR (0.59%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs SPHD's -41.39%.

On 5-year performance, SPHD leads with 5.73% vs 3.40% for BSJR. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHD has performed better with a 5.73% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.

BSJR has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 4.57% for SPHD.

BSJR is categorized as High Yield Bonds, while SPHD is Dividend. BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.30% for SPHD.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJR и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор