Сравнение BSJR с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
BSJR и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 1.68% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и SOXQ
BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
BSJR vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BSJR
SOXQ
Сравнение BSJR c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.08 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.68 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.79 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 17.49 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.08 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и SOXQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и SOXQ
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и SOXQ
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -46.01% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -17.44% | +14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -7.78% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -13.37% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 4.78% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 1.05%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 12.69% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 26.33% | -24.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 40.14% | -36.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 36.10% | -29.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 36.10% | -26.62% |