Сравнение BSJR с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
BSJR и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | -0.18% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и LDRH
BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
BSJR vs. LDRH — Ранг доходности на риск
BSJR
LDRH
Сравнение BSJR c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.71 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.63 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.39 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 14.61 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.61 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и LDRH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и LDRH
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и LDRH
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -3.17% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.82% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.32% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -0.25% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.46% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и LDRH
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 1.05%, в то время как у iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.34% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.04% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.89% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 3.62% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 3.62% | +5.86% |