Сравнение BSJR с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
BSJR и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 2.39% |
Доходность по периодам
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и IBHE
BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
BSJR vs. IBHE — Ранг доходности на риск
BSJR
IBHE
Сравнение BSJR c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.90 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 4.09 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.96 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 5.38 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 49.80 | -35.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.90 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и IBHE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и IBHE
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и IBHE
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -26.91% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -0.69% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -8.51% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -1.45% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.08% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и IBHE
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BSJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.00% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.49% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 1.33% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 4.90% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 11.67% | -2.19% |