Сравнение BSJR с IBHE
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index while IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJR и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.69% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 2.47% |
Correlation
The correlation between BSJR and IBHE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between BSJR and IBHE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJR vs. IBHE — Ранг доходности на риск
BSJR
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSJR c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJR | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJR и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJR | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJR | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | — | — |
Сравнение комиссий BSJR и IBHE
BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и IBHE
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.65% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
BSJR and IBHE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.
BSJR has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 1.87% for IBHE.
BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для BSJR и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор