Сравнение BSJR с HYZD
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index while HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJR returned 3.28%/yr vs 6.07%/yr for HYZD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и HYZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.65%.
BSJR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
HYZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам BSJR и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.46% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 2.65% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 2.07% |
Correlation
The correlation between BSJR and HYZD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between BSJR and HYZD has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJR vs. HYZD — Ранг доходности на риск
BSJR
HYZD
Сравнение BSJR c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJR | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.72 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 15.88 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJR и HYZD
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и HYZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJR | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -25.66% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -1.91% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.15% | -5.85% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -8.97% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.46% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -2.19% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.45% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и HYZD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 0.57%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJR | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.12% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.44% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 3.04% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.71% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 8.54% | +0.79% |
Сравнение комиссий BSJR и HYZD
BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и HYZD
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности HYZD в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.67% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.91% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
BSJR and HYZD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYZD has higher volatility (1.12%) compared to BSJR (0.57%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs HYZD's -25.66%.
On 5-year performance, HYZD leads with 6.07% vs 3.28% for BSJR. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYZD has performed better with a 6.07% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.
HYZD has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 5.67% for BSJR.
BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.43% for HYZD.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJR и HYZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор