Сравнение BSJR с HYGW
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BSJR is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while HYGW is a Derivative Income fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJR returned 7.68%/yr vs 5.55%/yr for HYGW. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.85%.
BSJR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.04%
HYGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.49M | $4.20M | $3.83M | |
| $537.93K | $611.73K | $789.35K |
Сравнение доходности по годам BSJR и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.05% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -2.11% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.85% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.39% |
Correlation
The correlation between BSJR and HYGW is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between BSJR and HYGW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJR vs. HYGW — Ранг доходности на риск
BSJR
HYGW
Сравнение BSJR c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJR | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.46 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 15.43 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJR и HYGW
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJR | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -5.49% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -1.82% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.15% | -3.42% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.09% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -0.59% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.41% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и HYGW
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 0.42%, в то время как у iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJR | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.88% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 2.35% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 2.94% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 4.61% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 4.61% | +4.64% |
Сравнение комиссий BSJR и HYGW
BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и HYGW
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности HYGW в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.57% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.36% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJR and HYGW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYGW has higher volatility (0.88%) compared to BSJR (0.42%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs HYGW's -5.49%.
On 3-year performance, BSJR leads with 7.68% vs 5.55% for HYGW. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSJR has performed better with a 7.68% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.
HYGW has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 5.57% for BSJR.
BSJR is categorized as High Yield Bonds, while HYGW is Derivative Income. BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.69% for HYGW.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJR и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор