PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSJR с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BSJR и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.85%.


BSJR

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
1.60%
С начала года
2.05%
1 год
4.15%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.43%
10 лет*
Всё время*
4.04%

HYGW

1 день
-0.09%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
2.44%
С начала года
2.85%
1 год
6.26%
3 года*
5.55%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$4.49M$4.20M$3.83M
$537.93K$611.73K$789.35K

Сравнение доходности по годам BSJR и HYGW


2026 (YTD)2025202420232022
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
2.05%7.41%7.15%11.91%-2.11%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
2.85%6.19%6.99%7.31%-0.39%

Correlation

The correlation between BSJR and HYGW is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.75

The correlation between BSJR and HYGW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Доходность на риск

BSJR vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 9292
Ранг коэф-та Мартина

HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BSJR c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BSJRHYGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.46

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.34

15.43

+1.91

BSJR vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJR и HYGW

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и HYGW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BSJRHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-5.49%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-1.82%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-3.42%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.09%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-0.59%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.41%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и HYGW

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 0.42%, в то время как у iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BSJRHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.88%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.35%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

2.94%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

4.61%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

4.61%

+4.64%

Сравнение комиссий BSJR и HYGW

BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и HYGW

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности HYGW в 10.36%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
5.57%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
10.36%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BSJR and HYGW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYGW has higher volatility (0.88%) compared to BSJR (0.42%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs HYGW's -5.49%.

On 3-year performance, BSJR leads with 7.68% vs 5.55% for HYGW. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSJR has performed better with a 7.68% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 5.57% for BSJR.

BSJR is categorized as High Yield Bonds, while HYGW is Derivative Income. BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.69% for HYGW.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJR и HYGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор