PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJR с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJR is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past 3 years, BSJR returned 7.78%/yr vs 7.17%/yr for CDX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности BSJR и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.

BSJR

1 день
-0.09%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.78%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJR и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.11%7.41%7.15%11.91%-7.50%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Correlation

The correlation between BSJR and CDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.62

The correlation between BSJR and CDX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJR и CDX

Секторы
BSJR
CDX

Финансовые услуги

13.8%
10.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.8%

Промышленность

10.3%
15.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.1%

Энергетика

4.3%
6.9%

Недвижимость

4.2%
4.2%

Здравоохранение

2.7%
14.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.1%

Сырьевые материалы

1.6%
4.0%

Технологии

1.6%
24.6%

Коммунальные услуги

0.8%
2.9%

Финансовые услуги

BSJR
13.8%
CDX
10.0%

Потребительский циклический сектор

BSJR
11.2%
CDX
9.8%

Промышленность

BSJR
10.3%
CDX
15.1%

Коммуникационные услуги

BSJR
6.0%
CDX
4.1%

Энергетика

BSJR
4.3%
CDX
6.9%

Недвижимость

BSJR
4.2%
CDX
4.2%

Здравоохранение

BSJR
2.7%
CDX
14.2%

Потребительский защитный сектор

BSJR
1.8%
CDX
4.1%

Сырьевые материалы

BSJR
1.6%
CDX
4.0%

Технологии

BSJR
1.6%
CDX
24.6%

Коммунальные услуги

BSJR
0.8%
CDX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

BSJR vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJRCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.31

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
-0.40

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.95

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.43

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

-1.00

+20.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJR vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJRCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

-0.31

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BSJR и CDX

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJRCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-13.24%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-4.18%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-8.88%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-7.41%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.34%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.77%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и CDX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 0.57%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJRCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.61%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

4.72%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

5.69%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

11.10%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

11.10%

-1.73%

Сравнение комиссий BSJR и CDX

BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и CDX

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.75%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJR and CDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.61%) compared to BSJR (0.57%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs CDX's -13.24%.

On 3-year performance, BSJR leads with 7.78% vs 7.17% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSJR has performed better with a 7.78% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 5.75% for BSJR.

They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.26% for CDX.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJR и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор