Сравнение BSJR с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
BSJR и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJR и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.10%.
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и BOND
BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
BSJR vs. BOND — Ранг доходности на риск
BSJR
BOND
Сравнение BSJR c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.04 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.45 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.58 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 4.61 | +9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.04 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и BOND составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и BOND
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и BOND
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -19.71% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -3.29% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -19.71% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.94% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.53% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.13% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и BOND
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 1.05%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.83% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.70% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 4.72% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.73% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 5.07% | +4.41% |