Сравнение BSCMX с SMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).
BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и SMLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCMX и SMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 5.81% | 5.66% | 16.77% | 7.52% | -7.69% | 27.67% | -1.55% | 24.10% | -7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у SMLV с доходностью 5.81%.
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
SMLV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCMX и SMLV
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.
Доходность на риск
BSCMX vs. SMLV — Ранг доходности на риск
BSCMX
SMLV
Сравнение BSCMX c SMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCMX | SMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.81 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.25 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.38 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 4.63 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCMX | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.81 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BSCMX и SMLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и SMLV
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SMLV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.50% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и SMLV
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и SMLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCMX | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -42.45% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -11.10% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -20.40% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -3.68% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -5.52% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.31% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и SMLV
Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCMX | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.83% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 10.58% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 18.67% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.30% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 20.96% | -0.27% |