PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.02% против 14.06% соответственно.

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BSCFX и SPY

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BSCFX
Baron Small Cap Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BSCFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.96

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.49

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.53

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

7.27

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между BSCFX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и SPY

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и SPY

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-55.19%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-12.05%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-24.50%

-13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-33.72%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-5.53%

-10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-9.09%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.54%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и SPY

Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.35%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

9.50%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

19.06%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.06%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

17.92%

+4.41%