PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCFX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 10.02% против 18.04% соответственно.

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий BSCFX и NEAGX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
BSCFX
Baron Small Cap Fund

Доходность на риск

BSCFX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

2.14

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.71

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.27

-4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

15.19

-15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.14

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.62

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между BSCFX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и NEAGX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и NEAGX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCFXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-41.80%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-14.01%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-36.31%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-36.31%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-7.75%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-8.72%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.93%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и NEAGX

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 6.57%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCFXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

11.64%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

19.84%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

28.93%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

24.33%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

23.90%

-1.57%