PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с HSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCFX с HSCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCFX (Baron Small Cap Fund) and HSCSX (Homestead Small Company Stock Fund) are both mutual funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while HSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Homestead. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.01%/yr vs 6.72%/yr for HSCSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 1.06%/yr for HSCSX.

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и HSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у HSCSX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции BSCFX превзошли акции HSCSX по среднегодовой доходности: 10.01% против 6.72% соответственно.

BSCFX

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-2.62%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.53%
10 лет*
10.01%

HSCSX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.19%
С начала года
7.82%
6 месяцев
7.53%
1 год
17.94%
3 года*
10.07%
5 лет*
3.13%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCFX и HSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-3.70%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		7.82%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%

Correlation

The correlation between BSCFX and HSCSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1998 г.

0.83

The correlation between BSCFX and HSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Homestead Small Company Stock Fund

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA
Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с RWJHSCSX с AVUVHSCSX с IWMHSCSX с SCHAHSCSX с XLG

Доходность на риск

BSCFX vs. HSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c HSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXHSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.98

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.54

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.68

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

5.48

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. HSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HSCSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и HSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXHSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.98

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и HSCSX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке HSCSX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и HSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCFXHSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-55.79%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-10.95%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-29.42%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-29.42%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-44.64%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-2.64%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-9.31%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.34%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и HSCSX

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 4.62%, в то время как у Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCFXHSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.58%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

13.29%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

18.84%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.80%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

22.41%

-0.03%

Сравнение комиссий BSCFX и HSCSX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HSCSX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и HSCSX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности HSCSX в 10.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.87%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.09%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%

Часто задаваемые вопросы

BSCFX and HSCSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCSX has higher volatility (5.58%) compared to BSCFX (4.62%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs HSCSX's -55.79%.

HSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCFX и HSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор