PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSCFX с HSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCFX с HSCSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSCFX (Baron Small Cap Fund) and HSCSX (Homestead Small Company Stock Fund) are both mutual funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while HSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Homestead. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.41%/yr vs 6.58%/yr for HSCSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 1.06%/yr for HSCSX.

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и HSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у HSCSX с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции BSCFX превзошли акции HSCSX по среднегодовой доходности: 10.41% против 6.58% соответственно.

BSCFX

1 день
-0.29%
1 месяц
4.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
1.83%
1 год
0.42%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.58%
10 лет*
10.41%

HSCSX

1 день
0.12%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
2.45%
С начала года
9.61%
1 год
15.79%
3 года*
8.15%
5 лет*
4.26%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCFX и HSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		1.83%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		9.61%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%

Correlation

The correlation between BSCFX and HSCSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1998 г.

0.83

The correlation between BSCFX and HSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Homestead Small Company Stock Fund

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с AKREXBSCFX с IJRBSCFX с QQQBSCFX с NVDA
Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с RWJHSCSX с AVUVHSCSX с XLGHSCSX с SCHAHSCSX с IWM

Доходность на риск

BSCFX vs. HSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c HSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCFXHSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.85

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.37

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.49

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

4.79

-4.51

BSCFX vs. HSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа HSCSX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и HSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и HSCSX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке HSCSX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и HSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCFXHSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-55.79%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-10.95%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-29.42%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-29.42%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-44.64%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-4.64%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-9.28%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.40%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и HSCSX

Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеют волатильность 5.05% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCFXHSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.11%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.06%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

19.28%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

21.90%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.40%

-0.04%

Сравнение комиссий BSCFX и HSCSX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HSCSX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и HSCSX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности HSCSX в 13.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		13.22%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%

Часто задаваемые вопросы

BSCFX and HSCSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCSX has higher volatility (5.11%) compared to BSCFX (5.05%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs HSCSX's -55.79%.

HSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCFX и HSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор