Сравнение BSCFX с BDAIX
BSCFX (Baron Small Cap Fund) and BDAIX (Baron Durable Advantage Fund) are both mutual funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BDAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BSCFX returned 0.22%/yr vs 13.25%/yr for BDAIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 1.48%/yr for BDAIX.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и BDAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у BDAIX с доходностью 1.35%.
BSCFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 10.51%
BDAIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCFX и BDAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -1.76% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 12.28% |
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 1.35% | 16.56% | 27.14% | 45.51% | -24.81% | 32.17% | 20.32% | 27.34% |
Correlation
The correlation between BSCFX and BDAIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between BSCFX and BDAIX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCFX vs. BDAIX — Ранг доходности на риск
BSCFX
BDAIX
Сравнение BSCFX c BDAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCFX | BDAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.86 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.20 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и BDAIX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки BDAIX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и BDAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCFX | BDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -33.57% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -14.82% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -21.79% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -30.25% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -5.37% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -5.79% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.99% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и BDAIX
Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 5.17%, в то время как у Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCFX | BDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.45% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 13.23% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 16.85% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 20.40% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 22.00% | +0.37% |
Сравнение комиссий BSCFX и BDAIX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BDAIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и BDAIX
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, тогда как BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.10% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.67% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
BSCFX and BDAIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDAIX has higher volatility (6.45%) compared to BSCFX (5.17%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs BDAIX's -33.57%.
BDAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCFX и BDAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор