Сравнение BSBIX с DFSD
BSBIX (Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both Short-Term Bond funds. BSBIX is passively managed, while DFSD is actively managed. Over the past 3 years, BSBIX returned 5.06%/yr vs 5.24%/yr for DFSD. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BSBIX charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и DFSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 1.13%.
BSBIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 2.49%
- Всё время*
- 2.68%
DFSD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $24.61M | $26.15M | $25.16M |
Сравнение доходности по годам BSBIX и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 1.32% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.11% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 1.13% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.05% |
Correlation
The correlation between BSBIX and DFSD is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between BSBIX and DFSD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSBIX vs. DFSD — Ранг доходности на риск
BSBIX
DFSD
Сравнение BSBIX c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSBIX | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.31 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.14 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 7.88 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и DFSD
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и DFSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSBIX | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -8.45% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.47% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | -1.47% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.00% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.40% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и DFSD
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.43%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSBIX | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.53% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.60% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 1.90% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.75% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 2.75% | -1.07% |
Сравнение комиссий BSBIX и DFSD
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и DFSD
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности DFSD в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.21% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.57% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSBIX and DFSD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSD has higher volatility (0.53%) compared to BSBIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, BSBIX dropped -5.95% vs DFSD's -8.45%.
BSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSBIX и DFSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор