Сравнение BSBIX с MWTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBIX или MWTRX.
Основные характеристики
| BSBIX | MWTRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.35% | 0.77% |
| Дох-ть за 1 год | 6.67% | 7.71% |
| Дох-ть за 3 года | 1.78% | -3.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.86% | -1.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 0.37% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 5.82 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 3.52 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 27.57 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 1.91% | 6.81% |
| Макс. просадка | -6.49% | -23.59% |
| Текущая просадка | -0.67% | -14.43% |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и MWTRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и MWTRX
С начала года, BSBIX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у MWTRX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции MWTRX по среднегодовой доходности: 1.94% против 0.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и MWTRX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MWTRX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSBIX c MWTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и MWTRX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью MWTRX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.20% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% | 1.75% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 4.17% | 3.87% | 2.67% | 1.08% | 1.57% | 2.54% | 2.51% | 1.92% | 1.84% | 1.59% | 2.03% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и MWTRX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки MWTRX в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и MWTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и MWTRX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.32%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.