Сравнение BSBIX с MWTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBIX или MWTRX.
Основные характеристики
| BSBIX | MWTRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.02% | -2.20% |
| Дох-ть за 1 год | 4.54% | 0.05% |
| Дох-ть за 3 года | 0.77% | -3.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.85% | -0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.78% | 1.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 2.10% | 7.68% |
| Макс. просадка | -5.95% | -20.07% |
| Current Drawdown | 0.00% | -13.11% |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и MWTRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и MWTRX
С начала года, BSBIX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у MWTRX с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции MWTRX по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и MWTRX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MWTRX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSBIX c MWTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и MWTRX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности MWTRX в 4.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 3.77% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.21% | 1.73% | 1.60% | 1.62% | 1.70% | 1.78% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 4.14% | 3.88% | 2.71% | 1.10% | 6.37% | 3.39% | 2.50% | 1.92% | 3.13% | 2.70% | 2.28% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и MWTRX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки MWTRX в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и MWTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и MWTRX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.84%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.