Сравнение BSBIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBIX или VOO.
Основные характеристики
| BSBIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.35% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 6.79% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.84% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.63 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 6.00 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.92 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 26.91 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 0.26% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 1.90% | 12.23% |
| Макс. просадка | -6.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и VOO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и VOO
С начала года, BSBIX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.94% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и VOO
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и VOO
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.20% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и VOO
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и VOO
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.