Сравнение BSBIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.51% против 14.14% соответственно.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и VOO
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BSBIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BSBIX
VOO
Сравнение BSBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.01 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.53 | +3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.23 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 1.55 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 7.31 | +12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.01 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.71 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.83 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и VOO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и VOO
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и VOO
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -33.99% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -11.98% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -24.52% | +18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -33.99% | +28.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -5.55% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -3.72% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 2.55% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и VOO
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 5.34% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 9.47% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 18.11% | -16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 16.82% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 17.99% | -16.32% |