Сравнение BSBIX с GSSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBIX или GSSRX.
Основные характеристики
| BSBIX | GSSRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.35% | 4.10% |
| Дох-ть за 1 год | 6.67% | 6.91% |
| Дох-ть за 3 года | 1.78% | 1.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.86% | 1.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 2.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 5.82 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.52 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 27.57 | 18.20 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 0.38% |
| Дневная вол-ть | 1.91% | 2.42% |
| Макс. просадка | -6.49% | -8.53% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и GSSRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и GSSRX
С начала года, BSBIX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью 4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSBIX имеют среднегодовую доходность 1.94%, а акции GSSRX немного впереди с 2.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и GSSRX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSBIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и GSSRX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности GSSRX в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.20% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% | 1.75% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.82% | 3.15% | 2.18% | 1.36% | 2.16% | 2.86% | 2.55% | 2.21% | 2.08% | 2.43% | 1.61% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и GSSRX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки GSSRX в -8.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и GSSRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и GSSRX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.32%, в то время как у Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.