Сравнение BSBIX с GSSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и GSSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и GSSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.37% соответственно.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и GSSRX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.
Доходность на риск
BSBIX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск
BSBIX
GSSRX
Сравнение BSBIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | GSSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.98 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 3.39 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.46 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 2.89 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 12.52 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.98 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.80 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.99 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.95 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и GSSRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и GSSRX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности GSSRX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и GSSRX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и GSSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -9.03% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.62% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -8.88% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -9.03% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.11% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.27% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.37% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и GSSRX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.91% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.52% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 2.17% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.38% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 2.39% | -0.72% |