PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBIX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBIX с FNSOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BSBIX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBIX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.27%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%-0.14%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		0.14%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у FNSOX с доходностью 0.14%.

BSBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.26%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.51%

FNSOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.07%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с VOOBSBIX с SCHOBSBIX с DODIXBSBIX с SCHD
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий BSBIX и FNSOX

BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.

BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

BSBIX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBIX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBIXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.84

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.64

2.87

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.38

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.54

2.76

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.82

10.19

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBIX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBIX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа FNSOX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBIX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBIXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.84

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.57

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.84

+0.80

Корреляция

Корреляция между BSBIX и FNSOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBIX и FNSOX

Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FNSOX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.30%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.40%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSBIX и FNSOX

Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBIXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-8.92%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.47%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-8.77%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.83%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-1.75%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.40%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBIX и FNSOX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBIXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.84%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

1.37%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

2.22%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

2.86%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

2.48%

-0.81%