Сравнение BSBIX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBIX или VCSH.
Основные характеристики
| BSBIX | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.46% | 4.41% |
| Дох-ть за 1 год | 6.44% | 7.33% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | 1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.86% | 1.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.95% | 2.30% |
| Коэф-т Шарпа | 3.63 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 5.99 | 5.09 |
| Коэф-т Омега | 1.92 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 26.64 | 18.73 |
| Индекс Язвы | 0.26% | 0.43% |
| Дневная вол-ть | 1.90% | 2.55% |
| Макс. просадка | -6.49% | -12.86% |
| Текущая просадка | -0.57% | -1.04% |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и VCSH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и VCSH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSBIX показывает доходность 4.46%, а VCSH немного ниже – 4.41%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и VCSH
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSBIX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и VCSH
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VCSH в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.19% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% | 1.75% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.82% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и VCSH
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и VCSH
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.