Сравнение BSBIX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.72% соответственно.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и VCSH
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
BSBIX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
BSBIX
VCSH
Сравнение BSBIX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 2.17 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 3.18 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.45 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 3.58 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 14.56 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.17 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.82 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.02 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и VCSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и VCSH
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и VCSH
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -12.86% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.40% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -9.48% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -12.86% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.74% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.97% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.34% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и VCSH
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.95% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.29% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 2.28% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.86% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 3.35% | -1.68% |