Сравнение BSBIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.51% против 3.05% соответственно.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и DODIX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
BSBIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
BSBIX
DODIX
Сравнение BSBIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.17 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.67 | +3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.21 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 1.88 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 5.55 | +14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.17 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.25 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.69 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и DODIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и DODIX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что сопоставимо с доходностью DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и DODIX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -16.89% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -2.94% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -16.89% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -16.89% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.09% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.50% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.99% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и DODIX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.82% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 2.80% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 4.60% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 5.52% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 4.42% | -2.75% |