Сравнение BSBIX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSBIX показывает доходность 0.27%, а SCHO немного ниже – 0.26%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.72% соответственно.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и SCHO
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
BSBIX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
BSBIX
SCHO
Сравнение BSBIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 2.44 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 3.92 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.50 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 4.42 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 17.32 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.44 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 1.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.00 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и SCHO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и SCHO
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и SCHO
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -5.69% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -0.86% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -5.69% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -5.69% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.43% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.61% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.22% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и SCHO
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеют волатильность 0.53% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.52% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.87% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.52% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 1.55% | +0.12% |