Сравнение BSBIX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSBIX или SCHO.
Основные характеристики
| BSBIX | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.35% | 4.85% |
| Дох-ть за 1 год | 6.67% | 6.76% |
| Дох-ть за 3 года | 1.78% | 2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.86% | 2.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 2.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 5.82 | 5.75 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | 3.52 | 7.60 |
| Коэф-т Мартина | 27.57 | 22.45 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 0.30% |
| Дневная вол-ть | 1.91% | 2.09% |
| Макс. просадка | -6.49% | -5.23% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и SCHO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и SCHO
С начала года, BSBIX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и SCHO
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSBIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и SCHO
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SCHO в 5.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.20% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% | 1.75% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.78% | 4.98% | 1.92% | 0.74% | 2.08% | 4.17% | 2.50% | 1.76% | 1.37% | 0.95% | 0.77% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и SCHO
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и SCHO
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.32%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.