Сравнение BSBIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.91% соответственно.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и DFEQX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
BSBIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
BSBIX
DFEQX
Сравнение BSBIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 4.12 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 6.61 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 2.55 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 4.59 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 20.66 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 4.12 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 1.13 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.11 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и DFEQX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и DFEQX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и DFEQX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -8.40% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -0.76% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -8.40% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -8.40% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.55% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.96% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.17% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и DFEQX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.46% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.66% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 0.91% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.06% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 1.70% | -0.03% |