PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSBIX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BSBIX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSBIX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.80% соответственно.


BSBIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.32%
1 год
3.39%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.61%
10 лет*
2.49%
Всё время*
2.68%

BAGIX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
0.01%
С начала года
0.10%
1 год
2.51%
3 года*
4.65%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.80%
Всё время*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам BSBIX и BAGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class
1.32%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class
0.10%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Correlation

The correlation between BSBIX and BAGIX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2004 г.

0.69

The correlation between BSBIX and BAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

BSBIX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BSBIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BSBIXBAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.12

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

0.92

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

2.26

+12.69

BSBIX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BAGIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBIX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSBIX и BAGIX

Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и BAGIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BSBIXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-18.62%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-2.72%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-5.06%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.91%

-18.51%

+12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.95%

-18.62%

+12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-2.35%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.11%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBIX и BAGIX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.43%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class (BAGIX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BSBIXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.09%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

2.86%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

3.64%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

5.93%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

4.89%

-3.21%

Сравнение комиссий BSBIX и BAGIX

И BSBIX, и BAGIX имеют комиссию равную 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBIX и BAGIX

Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности BAGIX в 4.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class
4.29%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class
4.21%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%

Часто задаваемые вопросы


BSBIX and BAGIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGIX has higher volatility (1.09%) compared to BSBIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, BSBIX dropped -5.95% vs BAGIX's -18.62%.

BSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSBIX и BAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор