Сравнение BRUSX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUSX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -6.03% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUSX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции BRUSX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 7.70% против 15.32% соответственно.
BRUSX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -8.04%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 7.70%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUSX и VSCAX
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
BRUSX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
BRUSX
VSCAX
Сравнение BRUSX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.28 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.79 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.64 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 6.36 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.28 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.75 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BRUSX и VSCAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и VSCAX
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 11.23% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и VSCAX
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUSX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -57.77% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -16.56% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -25.29% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -57.77% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -11.43% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -8.94% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 4.49% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и VSCAX
Текущая волатильность для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) составляет 6.39%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUSX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 8.31% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 16.64% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 25.77% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 23.13% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 26.70% | -3.42% |