Сравнение BRUSX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUSX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -3.61% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции BRUSX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 7.97% против 35.31% соответственно.
BRUSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.97%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUSX и TQQQ
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
BRUSX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
BRUSX
TQQQ
Сравнение BRUSX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 4.28 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BRUSX и TQQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и TQQQ
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 10.95% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и TQQQ
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUSX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -81.66% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -36.97% | +22.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -81.66% | +41.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -81.66% | +25.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -28.08% | +18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -18.66% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 12.13% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и TQQQ
Текущая волатильность для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) составляет 6.99%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUSX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 19.74% | -12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 38.50% | -22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 67.35% | -42.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 66.53% | -43.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 65.83% | -42.54% |