PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRUSX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRUSX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BRUSX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRUSX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		-3.61%7.13%17.57%18.14%-10.99%13.85%33.43%9.52%-22.98%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

BRUSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-4.85%
1 год
19.28%
3 года*
11.34%
5 лет*
2.04%
10 лет*
7.97%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с BRUSX:
BRUSX с TQQQBRUSX с VFMVBRUSX с BOSVXBRUSX с BRAGXBRUSX с BRSIXBRUSX с BRGOXBRUSX с BRSVX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий BRUSX и FZROX

BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

BRUSX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRUSX
Ранг доходности на риск BRUSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRUSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRUSXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.98

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

7.28

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRUSX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRUSX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUSX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRUSXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между BRUSX и FZROX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRUSX и FZROX

Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		10.95%10.56%2.46%4.97%18.41%7.70%1.53%1.14%13.87%1.99%1.12%1.03%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRUSX и FZROX

Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRUSXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-34.96%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-12.44%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-25.12%

-14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-6.16%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-5.61%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.58%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BRUSX и FZROX

Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRUSXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.52%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

9.81%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

18.68%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

17.45%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

20.28%

+3.01%