Сравнение BRUSX с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUSX и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -3.61% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -16.21% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 3.39% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 3.39%.
BRUSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.97%
VFMV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUSX и VFMV
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
BRUSX vs. VFMV — Ранг доходности на риск
BRUSX
VFMV
Сравнение BRUSX c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 3.93 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.80 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BRUSX и VFMV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и VFMV
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности VFMV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 10.95% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.03% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и VFMV
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUSX | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -33.64% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -7.89% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -15.41% | -24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -3.80% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -3.69% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 2.10% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и VFMV
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUSX | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.45% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 6.62% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 12.29% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 11.76% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 14.34% | +8.95% |