Сравнение BRUSX с BRSIX
BRUSX (Bridgeway Ultra Small Company Fund) and BRSIX (Bridgeway Ultra Small Company Market Fund) are both Small Cap Value Equities funds from Bridgeway. Over the past 10 years, BRUSX returned 9.07%/yr vs 8.14%/yr for BRSIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BRUSX charges 1.26%/yr vs 0.78%/yr for BRSIX.
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и BRSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRUSX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у BRSIX с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции BRUSX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 9.07% против 8.14% соответственно.
BRUSX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 9.07%
BRSIX
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам BRUSX и BRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 7.50% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 16.60% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
Correlation
The correlation between BRUSX and BRSIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г. | 0.90 |
The correlation between BRUSX and BRSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRUSX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск
BRUSX
BRSIX
Сравнение BRUSX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | BRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.83 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 14.83 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.35 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и BRSIX
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, примерно равная максимальной просадке BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и BRSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRUSX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -61.79% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -11.46% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -30.80% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -53.66% | +13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -54.09% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -5.30% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -15.63% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.72% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и BRSIX
Текущая волатильность для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) составляет 5.29%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRUSX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.26% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 15.45% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 23.63% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 24.46% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 24.12% | -0.76% |
Сравнение комиссий BRUSX и BRSIX
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и BRSIX
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности BRSIX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 0.88% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 9.82% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BRUSX and BRSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRSIX has higher volatility (6.26%) compared to BRUSX (5.29%). In terms of maximum drawdown, BRUSX dropped -60.38% vs BRSIX's -61.79%.
BRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRUSX и BRSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор