PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1087473047

CUSIP

108747304

Эмитент

Bridgeway

Дата выпуска

5 авг. 1994 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BRUSX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Fund

Популярные сравнения:
BRUSX с FZROX BRUSX с TQQQ BRUSX с VFMV
Популярные сравнения:
BRUSX с FZROX BRUSX с TQQQ BRUSX с VFMV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) показал доход в -8.95% с начала года и 6.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRUSX составила 6.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BRUSX

С начала года

-8.95%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

-9.82%

1 год

6.90%

3 года

6.69%

5 лет

19.13%

10 лет

6.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.58%-5.34%-9.25%-3.73%8.37%-8.95%
2024-1.75%6.26%2.81%-8.08%1.49%-4.50%11.66%-2.23%0.34%-1.20%14.70%-0.96%17.57%
20239.27%-0.90%-4.05%-1.02%-2.02%5.86%5.79%-8.35%-5.75%-4.09%7.61%17.47%18.21%
2022-7.27%4.86%1.79%-4.31%-2.05%-6.95%7.81%-1.61%-11.45%9.92%3.21%-3.20%-10.98%
202112.58%9.95%3.19%2.70%8.51%2.38%-4.05%-0.22%-2.20%1.45%-4.76%1.22%33.46%
2020-3.79%-5.31%-28.72%23.98%3.84%8.72%5.44%3.05%-1.21%-0.93%23.96%11.36%33.43%
201912.40%5.44%-4.06%0.24%-9.75%4.77%-2.73%-4.68%3.79%-1.59%3.41%3.78%9.52%
20181.29%-3.07%1.72%-1.23%3.92%3.65%3.86%2.97%-4.07%-8.28%-4.37%-11.89%-15.77%
20170.44%-0.81%0.78%-0.13%-2.96%3.94%-1.27%-2.02%6.23%0.03%-1.78%1.70%3.86%
2016-9.72%1.39%7.47%3.01%-2.70%0.12%3.42%-2.05%3.61%-6.82%12.35%5.17%14.07%
2015-3.94%6.27%-0.09%0.77%-2.98%-3.98%-5.53%-2.96%-7.72%8.68%1.25%-5.88%-16.12%
2014-1.77%6.47%-1.41%-3.01%-0.15%3.18%-5.67%4.59%-6.88%3.28%-0.40%2.13%-0.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BRUSX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BRUSX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRUSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bridgeway Ultra Small Company Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.28
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bridgeway Ultra Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$0.81$1.42$4.71$8.23$0.49$0.28$3.11$0.60$0.33$0.27$8.17

Дивидендный доход

2.70%2.46%4.97%18.41%24.24%1.53%1.14%13.87%1.99%1.12%1.04%25.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Ultra Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.71$4.71
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.23$8.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.11$3.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2014$8.17$8.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bridgeway Ultra Small Company Fund показал максимальную просадку в 68.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.

Текущая просадка Bridgeway Ultra Small Company Fund составляет 12.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.22%15 дек. 2006 г.5579 мар. 2009 г.10453 мая 2013 г.1602
-55.77%5 сент. 2018 г.38618 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.568
-49.4%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.32030 дек. 1999 г.441
-34.22%5 мар. 2014 г.49011 февр. 2016 г.6035 июл. 2018 г.1093
-30.56%21 мая 2002 г.8926 сент. 2002 г.14017 апр. 2003 г.229
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...