PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1087473047
CUSIP108747304
ЭмитентBridgeway
Дата выпуска5 авг. 1994 г.
КатегорияSmall Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Bridgeway Ultra Small Company Fund составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.26%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BRUSX

Bridgeway Ultra Small Company Fund

Популярные сравнения: BRUSX с FZROX, BRUSX с TQQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridgeway Ultra Small Company Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,400.57%
617.46%
BRUSX (Bridgeway Ultra Small Company Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bridgeway Ultra Small Company Fund показал доход в 6.50% с начала года и 22.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bridgeway Ultra Small Company Fund составила 6.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.50%10.04%
1 месяц3.85%3.53%
6 месяцев29.29%22.79%
1 год22.68%32.16%
5 лет (среднегодовая)14.00%13.15%
10 лет (среднегодовая)6.04%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.75%6.26%
2023-8.35%-5.75%-4.09%7.62%17.47%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund
1.20
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Bridgeway Ultra Small Company Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.20
2.76
BRUSX (Bridgeway Ultra Small Company Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bridgeway Ultra Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.42$1.42$4.71$8.23$0.49$0.28$3.11$0.60$0.33$0.27$8.17$6.16

Дивидендный доход

4.67%4.97%18.41%24.24%1.53%1.14%13.87%1.99%1.12%1.03%25.75%15.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Ultra Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.71
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.17
2013$6.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.49%
0
BRUSX (Bridgeway Ultra Small Company Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bridgeway Ultra Small Company Fund показал максимальную просадку в 68.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.

Текущая просадка Bridgeway Ultra Small Company Fund составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.24%15 дек. 2006 г.5579 мар. 2009 г.10453 мая 2013 г.1602
-56.9%14 окт. 1997 г.26923 окт. 1998 г.80627 дек. 2001 г.1075
-55.77%5 сент. 2018 г.38618 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.568
-34.22%5 мар. 2014 г.49011 февр. 2016 г.6035 июл. 2018 г.1093
-30.57%21 мая 2002 г.8926 сент. 2002 г.14017 апр. 2003 г.229

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bridgeway Ultra Small Company Fund составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.12%
2.82%
BRUSX (Bridgeway Ultra Small Company Fund)
Benchmark (^GSPC)