- ISIN
- US1087473047
- CUSIP
- 108747304
- Эмитент
- Bridgeway
- Дата выпуска
- 5 авг. 1994 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции BRUSX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,139.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) показал доход в 10.33% с начала года и 28.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRUSX составила 9.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Bridgeway Ultra Small Company Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 9.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BRUSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BRUSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 дек. 2007 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.98% | -0.12% | -6.29% | 10.13% | 3.25% | 0.66% | 10.33% | ||||||
| 2025 | 1.58% | -5.34% | -9.25% | -3.73% | 7.25% | 7.50% | -0.66% | 8.23% | 5.12% | -3.06% | -1.26% | 2.24% | 7.13% |
| 2024 | -1.75% | 6.26% | 2.81% | -8.08% | 1.49% | -4.50% | 11.66% | -2.23% | 0.33% | -1.20% | 14.70% | -0.96% | 17.57% |
| 2023 | 9.27% | -0.90% | -4.05% | -1.02% | -2.02% | 5.86% | 5.79% | -8.35% | -5.75% | -4.09% | 7.62% | 17.41% | 18.14% |
| 2022 | -7.27% | 4.86% | 1.79% | -4.31% | -2.05% | -6.95% | 7.81% | -1.61% | -11.45% | 9.92% | 3.21% | -3.20% | -10.99% |
| 2021 | 12.58% | 9.95% | 3.19% | 2.70% | 8.51% | 2.38% | -4.05% | -0.22% | -2.20% | 1.45% | -4.76% | -13.65% | 13.85% |
Метрики бенчмарка
Bridgeway Ultra Small Company Fund has an annualized alpha of 4.70%, beta of 0.86, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 1994.
- This fund captured 119.17% of S&P 500 Index gains and 107.69% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.70%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 119.17%
- Участие в снижении
- 107.69%
Комиссия
Комиссия BRUSX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRUSX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.93 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 13.52 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bridgeway Ultra Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.36 | $3.36 | $0.81 | $1.42 | $4.71 | $2.62 | $0.49 | $0.28 | $3.11 | $0.60 | $0.33 | $0.27 |
Дивидендный доход | 9.57% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Ultra Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.36 | $3.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.71 | $4.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bridgeway Ultra Small Company Fund показал максимальную просадку в 60.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка Bridgeway Ultra Small Company Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.38%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 10dдек. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -55.77%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 21d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -53.17%окт. 1998 г. | 11mo 29d | 1y 4mo | 2y 4moокт. 1997 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.83%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 11mo | 4y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -35.64%окт. 2011 г. | 6mo | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2011 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| BRUSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -56.78% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -9.10% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -18.90% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -25.43% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -33.92% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.74% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -10.72% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 1.97% | +2.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRUSX
Добавьте Bridgeway Ultra Small Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRUSX