PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRUSX с BRAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRUSX с BRAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX).

BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BRUSX и BRAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRUSX и BRAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		-3.61%7.13%17.57%18.14%-10.99%13.85%33.43%9.52%-15.77%3.86%
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		-2.31%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%

Доходность по периодам

С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у BRAGX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции BRUSX уступали акциям BRAGX по среднегодовой доходности: 7.97% против 9.77% соответственно.

BRUSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-4.85%
1 год
19.28%
3 года*
11.34%
5 лет*
2.04%
10 лет*
7.97%

BRAGX

1 день
3.23%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Fund

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Часто сравнивают с BRUSX:
BRUSX с FZROXBRUSX с TQQQBRUSX с VFMVBRUSX с BOSVXBRUSX с BRSIXBRUSX с BRGOXBRUSX с BRSVX
Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с TQQQBRAGX с VFINXBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJX

Сравнение комиссий BRUSX и BRAGX

BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BRAGX в 0.39%.

BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Доходность на риск

BRUSX vs. BRAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRUSX
Ранг доходности на риск BRUSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRUSX c BRAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRUSXBRAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.04

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.71

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

7.98

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRUSX vs. BRAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRUSX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAGX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUSX и BRAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRUSXBRAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.04

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между BRUSX и BRAGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRUSX и BRAGX

Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности BRAGX в 19.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		10.95%10.56%2.46%4.97%18.41%7.70%1.53%1.14%13.87%1.99%1.12%1.03%
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		19.34%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BRUSX и BRAGX

Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки BRAGX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и BRAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRUSXBRAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-67.04%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-13.13%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-35.92%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-46.74%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-5.11%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-16.06%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.81%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRUSX и BRAGX

Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRUSXBRAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.16%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.05%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

21.44%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

20.45%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

21.38%

+1.91%