Сравнение BRSVX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSVX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 11.32% против 7.35% соответственно.
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и USBNX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
BRSVX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
BRSVX
USBNX
Сравнение BRSVX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.77 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.06 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 3.55 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.77 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и USBNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и USBNX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и USBNX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -64.40% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.27% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -26.01% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -46.96% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.36% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -13.70% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.66% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и USBNX
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.15% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 10.35% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 19.17% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 18.90% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 21.68% | +2.55% |