Сравнение BRSVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSVX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.32% против 14.06% соответственно.
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и SPY
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BRSVX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BRSVX
SPY
Сравнение BRSVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 7.27 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и SPY
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и SPY
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -55.19% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.05% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -24.50% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -33.72% | -17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.53% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -9.09% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.54% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и SPY
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.35% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 9.50% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 19.06% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.06% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 17.92% | +6.31% |