Сравнение BRSVX с QSMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и QSMLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSVX и QSMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 2.92% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у QSMLX с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRSVX имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции QSMLX немного отстают с 10.78%.
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
QSMLX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и QSMLX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QSMLX в 0.72%.
Доходность на риск
BRSVX vs. QSMLX — Ранг доходности на риск
BRSVX
QSMLX
Сравнение BRSVX c QSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | QSMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.88 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.46 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 9.11 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и QSMLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и QSMLX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности QSMLX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 10.02% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и QSMLX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки QSMLX в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и QSMLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSVX | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -44.38% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.18% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -30.21% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -44.38% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.27% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -8.28% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.29% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и QSMLX
Текущая волатильность для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) составляет 5.84%, в то время как у AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSVX | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.62% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 14.88% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 22.82% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 22.55% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 23.16% | +1.07% |