Сравнение BRSVX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSVX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRSVX имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции HRTVX немного отстают с 11.03%.
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и HRTVX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
BRSVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
BRSVX
HRTVX
Сравнение BRSVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.55 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.21 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.37 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 9.02 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.55 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и HRTVX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и HRTVX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -61.68% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -13.48% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -23.17% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -46.31% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.91% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -9.07% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.54% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и HRTVX
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 5.84% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.14% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 12.63% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 20.61% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 19.53% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 21.02% | +3.21% |