Сравнение BRSVX с BSVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и BSVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSVX и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.43% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и BSVO
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.
Доходность на риск
BRSVX vs. BSVO — Ранг доходности на риск
BRSVX
BSVO
Сравнение BRSVX c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.38 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.99 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.19 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 8.02 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.38 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и BSVO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и BSVO
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности BSVO в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и BSVO
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и BSVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSVX | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -28.67% | -38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -14.92% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.13% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -5.99% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.08% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и BSVO
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSVX | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.52% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 13.48% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 23.76% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 22.02% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 22.02% | +2.21% |