Сравнение BRSVX с BRAGX
BRSVX (Bridgeway Small Cap Value Fund) and BRAGX (Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund) are both mutual funds - BRSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Bridgeway, while BRAGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Bridgeway. Over the past 10 years, BRSVX returned 11.89%/yr vs 10.90%/yr for BRAGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BRSVX charges 0.83%/yr vs 0.39%/yr for BRAGX.
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и BRAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у BRAGX с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции BRAGX по среднегодовой доходности: 11.89% против 10.90% соответственно.
BRSVX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 11.89%
BRAGX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам BRSVX и BRAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 13.88% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | 12.96% | 18.09% | 35.79% | 23.13% | -22.41% | 10.96% | 14.35% | 21.86% | -22.42% | 18.44% |
Correlation
The correlation between BRSVX and BRAGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2003 г. | 0.85 |
The correlation between BRSVX and BRAGX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSVX vs. BRAGX — Ранг доходности на риск
BRSVX
BRAGX
Сравнение BRSVX c BRAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | BRAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.41 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 13.63 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | BRAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и BRAGX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке BRAGX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и BRAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSVX | BRAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -67.04% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.08% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.52% | -23.53% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -35.92% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -46.74% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.59% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -15.97% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.02% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и BRAGX
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSVX | BRAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.68% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 10.83% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 14.61% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 20.42% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 21.39% | +2.85% |
Сравнение комиссий BRSVX и BRAGX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BRAGX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и BRAGX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BRAGX в 16.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | 16.73% | 18.90% | 3.19% | 0.88% | 1.46% | 1.18% | 1.01% | 1.30% | 11.62% | 0.00% | 0.56% | 0.05% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 1.84% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BRSVX and BRAGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRSVX has higher volatility (4.98%) compared to BRAGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, BRSVX dropped -67.58% vs BRAGX's -67.04%.
BRAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRSVX и BRAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор