PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAGX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRAGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		-2.31%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BRAGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.77% против 14.14% соответственно.

BRAGX

1 день
3.23%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.77%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с TQQQBRAGX с VFINXBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJXBRAGX с TRMCX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий BRAGX и VOO

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

BRAGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.55

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

7.31

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между BRAGX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и VOO

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		19.34%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и VOO

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRAGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-33.99%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.98%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-24.52%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-33.99%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.55%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-3.72%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.55%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и VOO

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRAGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.34%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

9.47%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

18.11%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

16.82%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

17.99%

+3.39%