PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRAGX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAGX с VFINX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. VFINX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRAGX или VFINX.

Корреляция

Корреляция между BRAGX и VFINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRAGX:

0.52

VFINX:

0.52

Коэф-т Сортино

BRAGX:

0.94

VFINX:

0.88

Коэф-т Омега

BRAGX:

1.14

VFINX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BRAGX:

0.57

VFINX:

0.56

Коэф-т Мартина

BRAGX:

1.87

VFINX:

2.16

Индекс Язвы

BRAGX:

7.32%

VFINX:

4.85%

Дневная вол-ть

BRAGX:

23.59%

VFINX:

19.36%

Макс. просадка

BRAGX:

-72.10%

VFINX:

-55.25%

Текущая просадка

BRAGX:

-10.89%

VFINX:

-7.60%

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции BRAGX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 5.30% против 12.35% соответственно.

BRAGX

С начала года

-2.29%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

-7.59%

1 год

12.35%

5 лет

13.82%

10 лет

5.30%

VFINX

С начала года

-3.34%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-4.99%

1 год

9.73%

5 лет

15.84%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRAGX и VFINX

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRAGX и VFINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг риск-скорректированной доходности BRAGX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRAGX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFINX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и VFINX

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VFINX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		0.55%0.53%0.88%1.46%1.07%1.01%1.30%0.69%0.00%0.56%0.05%0.20%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.23%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и VFINX

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и VFINX

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...