PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAGX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAGX с VFINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. VFINX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRAGX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		-2.31%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции BRAGX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 9.77% против 13.92% соответственно.

BRAGX

1 день
3.23%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.77%

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с TQQQBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJXBRAGX с TRMCX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX

Сравнение комиссий BRAGX и VFINX

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

BRAGX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAGX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAGXVFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.48

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.51

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

7.24

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAGX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFINX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAGXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между BRAGX и VFINX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и VFINX

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%, что больше доходности VFINX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		19.34%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и VFINX

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и VFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRAGXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-55.25%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.12%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-24.59%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-33.83%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-6.26%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-8.31%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.53%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и VFINX

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRAGXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.35%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

9.53%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

18.32%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

16.91%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.05%

+3.33%