PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAGX с TRMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAGX с TRMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).

BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRAGX и TRMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		-2.31%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		3.51%10.55%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции BRAGX уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 9.77% против 11.17% соответственно.

BRAGX

1 день
3.23%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.77%

TRMCX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.26%
1 год
17.90%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с TQQQBRAGX с VFINXBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJX
Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с VWNDXTRMCX с FLPSX

Сравнение комиссий BRAGX и TRMCX

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.

TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Доходность на риск

BRAGX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAGX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAGXTRMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.91

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.38

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.09

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

4.35

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAGX vs. TRMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMCX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAGXTRMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Корреляция

Корреляция между BRAGX и TRMCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и TRMCX

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%, что больше доходности TRMCX в 9.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		19.34%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		9.17%9.49%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и TRMCX

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и TRMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRAGXTRMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-55.28%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-14.82%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-29.60%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-39.41%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-6.98%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-6.65%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.71%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и TRMCX

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) имеют волатильность 6.16% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRAGXTRMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.95%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.05%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

19.85%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

19.30%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

19.65%

+1.73%