PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAGX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAGX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAGX (Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - BRAGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Bridgeway, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, BRAGX returned 10.96%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BRAGX charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции BRAGX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.96% против 12.74% соответственно.

BRAGX

1 день
0.86%
1 месяц
4.93%
С начала года
13.63%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.19%
3 года*
28.17%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.96%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAGX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		13.63%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between BRAGX and VT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.89

The correlation between BRAGX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VOOBRAGX с VFINXBRAGX с TQQQBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJXBRAGX с TRMCX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

BRAGX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAGXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.31

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.20

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.04

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

13.53

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAGX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAGXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и VT

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAGXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-50.27%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-9.67%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-16.51%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-26.38%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-34.24%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-7.02%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.17%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и VT

Текущая волатильность для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAGXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.83%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.17%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

12.70%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

16.05%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

17.23%

+4.16%

Сравнение комиссий BRAGX и VT

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и VT

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		16.63%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

BRAGX and VT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to BRAGX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BRAGX dropped -67.04% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAGX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор