PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRAGX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAGX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRAGX (Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - BRAGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Bridgeway, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, BRAGX returned 10.60%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BRAGX charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции BRAGX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.60% против 12.39% соответственно.

BRAGX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
10.34%
С начала года
13.01%
1 год
22.73%
3 года*
24.75%
5 лет*
11.24%
10 лет*
10.60%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAGX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		13.01%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between BRAGX and VT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.89

The correlation between BRAGX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VOOBRAGX с VFINXBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJXBRAGX с TQQQBRAGX с TRMCX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

BRAGX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRAGXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.68

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.34

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.37

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

10.09

+0.71

BRAGX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и VT

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAGXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-50.27%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-9.67%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-16.51%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-26.38%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-34.24%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.67%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-6.98%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.27%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и VT

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAGXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.93%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.49%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

13.67%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

16.20%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.16%

+4.16%

Сравнение комиссий BRAGX и VT

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и VT

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		16.72%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

BRAGX and VT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAGX has higher volatility (4.60%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, BRAGX dropped -67.04% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAGX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор