Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) показал доход в -5.37% с начала года и 18.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRAGX составила 9.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 авг. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BRAGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund: годовая альфа составляет 2.32%, бета — 1.13, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 08.08.1994.

• Этот фонд участвовал в 128.80% роста S&P 500 Index и в 115.28% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.32% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.13 и R² 0.73 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия BRAGX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BRAGX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $18.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund показал максимальную просадку в 67.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1279 торговых сессий.

Текущая просадка Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund составляет 8.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.