PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRAGX с TRRJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAGX с TRRJX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX).

BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRAGX или TRRJX.

Корреляция

Корреляция между BRAGX и TRRJX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRAGX:

0.52

TRRJX:

0.46

Коэф-т Сортино

BRAGX:

0.93

TRRJX:

0.78

Коэф-т Омега

BRAGX:

1.13

TRRJX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BRAGX:

0.57

TRRJX:

0.35

Коэф-т Мартина

BRAGX:

1.84

TRRJX:

2.21

Индекс Язвы

BRAGX:

7.31%

TRRJX:

2.93%

Дневная вол-ть

BRAGX:

23.56%

TRRJX:

13.18%

Макс. просадка

BRAGX:

-72.10%

TRRJX:

-56.42%

Текущая просадка

BRAGX:

-11.05%

TRRJX:

-9.39%

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции BRAGX превзошли акции TRRJX по среднегодовой доходности: 5.29% против 3.47% соответственно.

BRAGX

С начала года

-2.47%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-7.76%

1 год

12.08%

5 лет

13.71%

10 лет

5.29%

TRRJX

С начала года

1.52%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-1.96%

1 год

6.07%

5 лет

5.89%

10 лет

3.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRAGX и TRRJX

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRAGX и TRRJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг риск-скорректированной доходности BRAGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRJX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRAGX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRJX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и TRRJX

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TRRJX в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		0.55%0.53%0.88%1.46%1.07%1.01%1.30%0.69%0.00%0.56%0.05%0.20%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		1.73%1.76%1.67%1.55%0.87%0.94%1.79%1.78%1.48%1.47%1.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и TRRJX

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки TRRJX в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и TRRJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и TRRJX

Загрузка...