PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNY с QVAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 26.65%/yr vs 20.83%/yr for QVAL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности BRNY и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.17%.

BRNY

1 день
-3.32%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.62%
1 год
29.32%
3 года*
26.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
-0.86%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.17%
6 месяцев
15.05%
1 год
30.08%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.04%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNY и QVAL

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		10.54%22.02%28.84%22.36%8.91%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.17%10.98%12.21%28.40%4.25%

Correlation

The correlation between BRNY and QVAL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.70

The correlation between BRNY and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRNY и QVAL

Секторы
BRNY
QVAL

Технологии

30.6%
16.7%

Финансовые услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
32.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.8%

Здравоохранение

10.0%
11.1%

Промышленность

7.4%
15.0%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Сырьевые материалы

5.1%
7.6%

Энергетика

1.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.9%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

BRNY
30.6%
QVAL
16.7%

Финансовые услуги

BRNY
16.6%
QVAL

-

Потребительский циклический сектор

BRNY
10.7%
QVAL
32.4%

Коммуникационные услуги

BRNY
10.3%
QVAL
3.8%

Здравоохранение

BRNY
10.0%
QVAL
11.1%

Промышленность

BRNY
7.4%
QVAL
15.0%

Коммунальные услуги

BRNY
5.2%
QVAL

-

Сырьевые материалы

BRNY
5.1%
QVAL
7.6%

Энергетика

BRNY
1.7%
QVAL
5.5%

Потребительский защитный сектор

BRNY
1.4%
QVAL
7.9%

Недвижимость

BRNY
1.0%
QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

BRNY vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.09

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.24

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.01

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

14.17

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.49

+1.05

Просадки

Сравнение просадок BRNY и QVAL

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNYQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-51.49%

+32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-6.04%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-21.41%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.23%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-7.79%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.13%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и QVAL

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNYQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.05%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.03%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

14.43%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

21.63%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

22.79%

-5.79%

Сравнение комиссий BRNY и QVAL

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и QVAL

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QVAL в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.34%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.47%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BRNY and QVAL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (5.30%) compared to QVAL (4.05%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs QVAL's -51.49%.

On 3-year performance, BRNY leads with 26.65% vs 20.83% for QVAL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 26.65% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

QVAL has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.34% for BRNY.

Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.28% for QVAL.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNY и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор