Сравнение BRNY с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
BRNY и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BRNY и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRNY и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.29% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 8.91% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.
BRNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и QVAL
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
BRNY vs. QVAL — Ранг доходности на риск
BRNY
QVAL
Сравнение BRNY c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNY | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.84 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.71 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 7.37 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.47 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между BRNY и QVAL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и QVAL
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и QVAL
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRNY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -51.49% | +32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -14.61% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -2.33% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -7.90% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.40% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и QVAL
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRNY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.23% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.22% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 20.20% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 21.64% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 22.80% | -5.74% |